银行从业风险管理基础讲义第五章操作风险管理第四节重难点

　　第四节重难点

　　47. 操作风险监测与报告的学习目的?

　　答：学习目的：

　　掌握操作风险监测的主要内容与方法。

　　了解操作风险报告的主要程序，包括相关岗位的报告职责、报告路径选择等。

　　掌握操作风险报告的主要内容：风险监测、风险报告程序、风险报告内容。

　　48. 风险监测的主要内容?

　　答：风险监测的主要内容：

　　风险诱因/环节

　　关键风险指标

　　因果分析模型

　　49. 操作风险监测中的风险诱因?

　　答：内部诱因：人员、流程、系统、组织结构。

　　外部诱因：经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件、经营场所安全。

　　50. 操作风险监测中的关键风险指标?

　　答：关键风险指标选择原则：相关性、可测量性、风险敏感性、实用性。

　　确定关键指标的三个步骤：了解业务和流程;确定并理解主要风险领域;定义风险指标并按照重要性排序，确定主要的风险指标。

　　51. 操作风险监测中的因果分析模型?

　　答：因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

　　该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

　　随着相关因素发生变化，模型还能预测出潜在损失，并找出根本原因和对未来环境进行情景分析。

　　因果分析模型为银行预测潜在损失,并在潜在损失发生之前及时采取行动提供了数理支持。

　　52. 因果分析模型步骤?

　　答：因果分析模型步骤:

　　定义操作风险和对操作风险进行分类

　　文件证明和搜集数据

　　建立模型

　　重新进行数据搜集

　　最终确定模型并实施